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Trigonometric series / Antoni Zygmund / Cambridge (GBR) ; West Nyack, N.Y. : CUP. Cambridge University Press (2002) 

Public ISBD Faire une suggestion d'achat Titre : Trigonometric series Type de document : texte imprimé Auteurs : Antoni Zygmund, Auteur ; Robert Fefferman (1951-....), Préfacier, etc. Mention d'édition : 3rd ed. Editeur : Cambridge (GBR) ; West Nyack, N.Y. : CUP. Cambridge University Press Année de publication : 2002 Collection : Cambridge mathematical library Importance : Pagination multiple [767] p. Présentation : ill. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-89053-3 Note générale : La couv. porte en plus : "Volumes I & II combined".- BibliogrIndex Langues : Anglais (eng) Descripteurs : Transformation de Fourier Index. décimale : 14 Géométrie Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur En ligne : http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521890533 Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=73036 Trigonometric series [texte imprimé] / Antoni Zygmund, Auteur ; Robert Fefferman (1951-....), Préfacier, etc.  . -  3rd ed. . - CUP. Cambridge University Press, 2002 . - Pagination multiple [767] p. : ill. ; 23 cm. - (Cambridge mathematical library) . ISBN : 978-0-521-89053-3 La couv. porte en plus : "Volumes I & II combined".- BibliogrIndex Langues : Anglais (eng) Descripteurs : Transformation de Fourier Index. décimale : 14 Géométrie Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur En ligne : http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521890533 Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=73036

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
00003010220	14 ZYG	Ouvrage	ENSAE	1. Mathématiques	Disponible
00003010219	14 ZYG	Ouvrage	ENSAE	1. Mathématiques	Disponible

An introduction to harmonic analysis / Yitzhak Katznelson / Cambridge (GBR) ; West Nyack, N.Y. : CUP. Cambridge University Press (2004) 

Public ISBD Faire une suggestion d'achat Titre : An introduction to harmonic analysis Type de document : texte imprimé Auteurs : Yitzhak Katznelson, Auteur Mention d'édition : 3rd ed. Editeur : Cambridge (GBR) ; West Nyack, N.Y. : CUP. Cambridge University Press Année de publication : 2004 Collection : Cambridge mathematical library Importance : XV-314 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-83829-10 Langues : Anglais (eng) Descripteurs : Transformation de Fourier Index. décimale : 12 Analyse mathématique Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur En ligne : http://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=0521543592 Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=72802 An introduction to harmonic analysis [texte imprimé] / Yitzhak Katznelson, Auteur  . -  3rd ed. . - CUP. Cambridge University Press, 2004 . - XV-314 p. ; 24 cm. - (Cambridge mathematical library) . ISSN : 978-0-521-83829-10 Langues : Anglais (eng) Descripteurs : Transformation de Fourier Index. décimale : 12 Analyse mathématique Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur En ligne : http://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=0521543592 Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=72802

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
00003010148	12 KAT	Ouvrage	ENSAE	1. Mathématiques	Disponible
00003010149	12 KAT	Ouvrage	ENSAE	1. Mathématiques	Disponible

Diffusions, Markov processes, and martingales, Volume 1. Foundations / L.C.G. Rogers / Cambridge (GBR) ; West Nyack, N.Y. : CUP. Cambridge University Press (2000) 

Public ISBD Faire une suggestion d'achat Titre de série : Diffusions, Markov processes, and martingales, Volume 1 Titre : Foundations Type de document : texte imprimé Auteurs : L.C.G. Rogers ; David Williams Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Cambridge (GBR) ; West Nyack, N.Y. : CUP. Cambridge University Press Année de publication : 2000 Collection : Cambridge mathematical library Importance : XVII-386 p. Présentation : graph. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-77594-6 Langues : Anglais (eng) Descripteurs : Martingale ; Probabilités ; Processus de Markov ; Processus stochastique Index. décimale : 172 Fonctions stochastiques Résumé : 1. Brownian motion; Part I. Introduction; 2. Basics about Brownian motion; 3. Brownian motion in higher dimensions; 4. Gaussian processes and Lévy processes; Part II. Some Classical Theory; 5. Basic measure theory; 6. Basic probability theory; 7. Stochastic processes; 8. Discrete-parameter martingale theory; 9. Continuous-parameter martingale theory; 10. Probability measure on Lusin spaces; Part III. Markov Processes: 11. Transition functions and resolvents; 12. Feller–Dynkin processes; 13. Additive functionals; 14. Approach to ray processes: the Martin boundary; 15. Ray processes; 16. Applications; References; Index Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. p. 351-373. Index En ligne : http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521775946 Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=78047 Diffusions, Markov processes, and martingales, Volume 1. Foundations [texte imprimé] / L.C.G. Rogers ; David Williams  . -  2nd ed. . - CUP. Cambridge University Press, 2000 . - XVII-386 p. : graph. ; 23 cm. - (Cambridge mathematical library) . ISBN : 978-0-521-77594-6 Langues : Anglais (eng) Descripteurs : Martingale ; Probabilités ; Processus de Markov ; Processus stochastique Index. décimale : 172 Fonctions stochastiques Résumé : 1. Brownian motion; Part I. Introduction; 2. Basics about Brownian motion; 3. Brownian motion in higher dimensions; 4. Gaussian processes and Lévy processes; Part II. Some Classical Theory; 5. Basic measure theory; 6. Basic probability theory; 7. Stochastic processes; 8. Discrete-parameter martingale theory; 9. Continuous-parameter martingale theory; 10. Probability measure on Lusin spaces; Part III. Markov Processes: 11. Transition functions and resolvents; 12. Feller–Dynkin processes; 13. Additive functionals; 14. Approach to ray processes: the Martin boundary; 15. Ray processes; 16. Applications; References; Index Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. p. 351-373. Index En ligne : http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521775946 Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=78047

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
00003011289	172 ROG V1	Ouvrage	ENSAE	1. Mathématiques	Disponible
00003011290	172 ROG V1	Ouvrage	ENSAE	1. Mathématiques	Disponible
I005462	172 ROGE	Ouvrage	Ensai	1. Mathématiques	Disponible

Diffusions, Markov processes, and martingales, Volume 2. Itô calculus / L.C.G. Rogers / Cambridge (GBR) ; West Nyack, N.Y. : CUP. Cambridge University Press (2000) 

Public ISBD Faire une suggestion d'achat Titre de série : Diffusions, Markov processes, and martingales, Volume 2 Titre : Itô calculus Type de document : texte imprimé Auteurs : L.C.G. Rogers ; David Williams Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Cambridge (GBR) ; West Nyack, N.Y. : CUP. Cambridge University Press Année de publication : 2000 Collection : Cambridge mathematical library Importance : XIII-480 p. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-77593-9 Descripteurs : Martingale ; Probabilités ; Processus de Markov ; Processus stochastique Index. décimale : 17 Processus - Files d'attente Résumé : 4. Introduction to Ito calculus; 4.1. Some motivating remarks; 4.2. Some fundamental ideas: previsible processes, localization, etc.; 4.3. The elementary theory of finite-variation processes; 4.4. Stochastic integrals: the L2 theory; 4.5. Stochastic integrals with respect to continuous semimartingales; 4.6. Applications of Ito’s formula; 5. Stochastic differential equations and diffusions; 5.1. Introduction; 5.2. Pathwise uniqueness, strong SDEs, flows; 5.3. Weak solutions, uniqueness in law; 5.4. Martingale problems, Markov property; 5.5. Overture to stochastic differential geometry; 5.6. One-dimensional SDEs; 5.7. One-dimensional diffusions; 6. The general theory; 6.1. Orientation; 6.2. Debut and section theorems; 6.3. Optional projections and filtering; 6.4. Characterising previsible times; 6.5. Dual previsible projections; 6.6. The Meyer decomposition theorem; 6.7. Stochastic integration; the general case; 6.8. Ito excursion theory; References; Index Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. p. 449-468. Index En ligne : http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521775939 Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=78049 Diffusions, Markov processes, and martingales, Volume 2. Itô calculus [texte imprimé] / L.C.G. Rogers ; David Williams  . -  2nd ed. . - CUP. Cambridge University Press, 2000 . - XIII-480 p. ; 23 cm. - (Cambridge mathematical library) . ISBN : 978-0-521-77593-9 Descripteurs : Martingale ; Probabilités ; Processus de Markov ; Processus stochastique Index. décimale : 17 Processus - Files d'attente Résumé : 4. Introduction to Ito calculus; 4.1. Some motivating remarks; 4.2. Some fundamental ideas: previsible processes, localization, etc.; 4.3. The elementary theory of finite-variation processes; 4.4. Stochastic integrals: the L2 theory; 4.5. Stochastic integrals with respect to continuous semimartingales; 4.6. Applications of Ito’s formula; 5. Stochastic differential equations and diffusions; 5.1. Introduction; 5.2. Pathwise uniqueness, strong SDEs, flows; 5.3. Weak solutions, uniqueness in law; 5.4. Martingale problems, Markov property; 5.5. Overture to stochastic differential geometry; 5.6. One-dimensional SDEs; 5.7. One-dimensional diffusions; 6. The general theory; 6.1. Orientation; 6.2. Debut and section theorems; 6.3. Optional projections and filtering; 6.4. Characterising previsible times; 6.5. Dual previsible projections; 6.6. The Meyer decomposition theorem; 6.7. Stochastic integration; the general case; 6.8. Ito excursion theory; References; Index Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. p. 449-468. Index En ligne : http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521775939 Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=78049

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
00003011291	172 ROG V2	Ouvrage	ENSAE	1. Mathématiques	Disponible
00003011292	172 ROG V2	Ouvrage	ENSAE	1. Mathématiques	Disponible
I005463	172 ROGE	Ouvrage	Ensai	1. Mathématiques	Disponible

Markov chains and stochastic stability / Sean P. Meyn / Cambridge (GBR) ; West Nyack, N.Y. : CUP. Cambridge University Press (2009)  

Public ISBD Faire une suggestion d'achat Titre : Markov chains and stochastic stability Type de document : texte imprimé Auteurs : Sean P. Meyn ; Richard L. Tweedie Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Cambridge (GBR) ; West Nyack, N.Y. : CUP. Cambridge University Press Année de publication : 2009 Collection : Cambridge mathematical library Importance : XXVIII-594 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-73182-9 Note générale : Bibliogr. p. 567-586. Index Langues : Anglais (eng) Descripteurs : Processus de Markov ; Processus stochastique Index. décimale : 172 Fonctions stochastiques Résumé : The "Bible on Markov chains" in general state spaces has been brought up to date to reflect developments in the field since 1996 - many of them sparked by publication of the first edition. The pursuit of more efficient simulation algorithms for complex Markovian models, or algorithms for computation of optimal policies for controlled Markov models, has opened new directions for research on Markov chains. As a result, new applications have emerged across a wide range of topics including optimisation, statistics, and economics. New commentary and an epilogue by Sean Meyn summarise recent developments and references have been fully updated. This second edition reflects the same discipline and style that marked out the original and helped it to become a classic: proofs are rigorous and concise, the range of applications is broad and knowledgeable, and key ideas are accessible to practitioners with limited mathematical background. [D'après le résumé de l'éditeur] Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur. - Existe aussi en ebook sur la plateforme Dawsonera : ISBN = 978-0-511-71855-7 En ligne : http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item2327145/?site_locale=en_GB Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=91721 Markov chains and stochastic stability [texte imprimé] / Sean P. Meyn ; Richard L. Tweedie  . -  2nd ed. . - CUP. Cambridge University Press, 2009 . - XXVIII-594 p. : ill. ; 24 cm. - (Cambridge mathematical library) . ISBN : 978-0-521-73182-9 Bibliogr. p. 567-586. Index Langues : Anglais (eng) Descripteurs : Processus de Markov ; Processus stochastique Index. décimale : 172 Fonctions stochastiques Résumé : The "Bible on Markov chains" in general state spaces has been brought up to date to reflect developments in the field since 1996 - many of them sparked by publication of the first edition. The pursuit of more efficient simulation algorithms for complex Markovian models, or algorithms for computation of optimal policies for controlled Markov models, has opened new directions for research on Markov chains. As a result, new applications have emerged across a wide range of topics including optimisation, statistics, and economics. New commentary and an epilogue by Sean Meyn summarise recent developments and references have been fully updated. This second edition reflects the same discipline and style that marked out the original and helped it to become a classic: proofs are rigorous and concise, the range of applications is broad and knowledgeable, and key ideas are accessible to practitioners with limited mathematical background. [D'après le résumé de l'éditeur] Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur. - Existe aussi en ebook sur la plateforme Dawsonera : ISBN = 978-0-511-71855-7 En ligne : http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item2327145/?site_locale=en_GB Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=91721

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
E004756	172 MEY	Ouvrage de référence	ENSAE	1. Mathématiques	Sorti jusqu'au 30/05/2013
I001021	172 MEYN	Ouvrage	Ensai	1. Mathématiques	Disponible

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Markov chains and stochastic stability / Dawsonera URL