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> PROBABILITÉS - STATISTIQUE > Probabilités > Processus stochastique > Processus de Markov
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Document: texte imprimé Case studies in Bayesian statistical modelling and analysis / Chichester (GBR) ; Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons (2013) Ouvrir le lien
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Titre :Case studies in Bayesian statistical modelling and analysis
Type de document : texte imprimé
Auteurs : Clair L. Alston, Editeur scientifique ; Kerrie L. Mengersen, Editeur scientifique ; Anthony N. Pettitt, Editeur scientifique
Editeur :Chichester (GBR) ; Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons
Année de publication : 2013
Collection : Wiley series in probability and statistics, ISSN 1940-6517
Importance : 464 p.
Présentation : fig., tab.
Format : 24 cm
ISBN/ISSN/EAN : 978-1-11-994182-8
Note générale : Notes bibliogr. Index
Langues :Anglais (eng)
Descripteurs : Méthode bayesienne ; Méthode de Monte-Carlo ; Processus de Markov ; Processus stochastique ; Régression
Index. décimale : 217 Statistique bayésienne
Résumé : This book aims to present an introduction to Bayesian modelling and computation, by considering real case studies drawn from diverse fields spanning ecology, health, genetics and finance. Each chapter comprises a description of the problem, the corresponding model, the computational method, results and inferences as well as the issues that arise in the implementation of these approaches.
Case Studies in Bayesian Statistical Modelling and Analysis: Illustrates how to do Bayesian analysis in a clear and concise manner using real-world problems. Features approaches that can be used in a wide area of application, such as, health, the environment, genetics, information science, medicine, biology, industry and remote sensing. [D'après le résumé de l'éditeur]
Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur.
En ligne : http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1119941822.html
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=97460
Case studies in Bayesian statistical modelling and analysis [texte imprimé] / Clair L. Alston, Editeur scientifique ; Kerrie L. Mengersen, Editeur scientifique ; Anthony N. Pettitt, Editeur scientifique . - John Wiley & Sons, 2013 . - 464 p. : fig., tab. ; 24 cm. - (Wiley series in probability and statistics, ISSN 1940-6517) .
ISBN : 978-1-11-994182-8
Notes bibliogr. Index
Langues : Anglais (eng)
Descripteurs : Méthode bayesienne ; Méthode de Monte-Carlo ; Processus de Markov ; Processus stochastique ; Régression
Index. décimale : 217 Statistique bayésienne
Résumé : This book aims to present an introduction to Bayesian modelling and computation, by considering real case studies drawn from diverse fields spanning ecology, health, genetics and finance. Each chapter comprises a description of the problem, the corresponding model, the computational method, results and inferences as well as the issues that arise in the implementation of these approaches.
Case Studies in Bayesian Statistical Modelling and Analysis: Illustrates how to do Bayesian analysis in a clear and concise manner using real-world problems. Features approaches that can be used in a wide area of application, such as, health, the environment, genetics, information science, medicine, biology, industry and remote sensing. [D'après le résumé de l'éditeur]
Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur.
En ligne : http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1119941822.html
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=97460

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I002667217 ALSTOuvrageEnsai2. StatistiqueSorti jusqu'au 10/09/2013
Document: texte imprimé Inequalities in analysis and probability / Odile Pons / Singapour ; Londres ; Hackensack (NJ) : World Scientific (2013) Ouvrir le lien
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Titre :Inequalities in analysis and probability
Type de document : texte imprimé
Auteurs : Odile Pons (1953-....)
Editeur :Singapour ; Londres ; Hackensack (NJ) : World Scientific
Année de publication : 2013
Importance : IX-221 p.
Présentation : fig.
Format : 24 cm
ISBN/ISSN/EAN : 978-981-441-257-5
Note générale : Bibliogr. p. 213-218. Index
Langues :Anglais (eng)
Descripteurs : Mesure (Théorie) ; Mouvement brownien ; Probabilités
Index. décimale : 161 Théorie des probabilités
Résumé : The book is aimed at graduate students and researchers with basic knowledge of Probability and Integration Theory. It introduces classical inequalities in vector and functional spaces with applications to probability. It also develops new extensions of the analytical inequalities, with sharper bounds and generalizations to the sum or the supremum of random variables, to martingales and to transformed Brownian motions. The proofs of the new results are presented in great detail. (Product Description)
Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur.
En ligne : http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8529
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=97770
Inequalities in analysis and probability [texte imprimé] / Odile Pons (1953-....) . - Singapour ; Londres ; Hackensack (NJ) : World Scientific, 2013 . - IX-221 p. : fig. ; 24 cm.
ISBN : 978-981-441-257-5
Bibliogr. p. 213-218. Index
Langues : Anglais (eng)
Descripteurs : Mesure (Théorie) ; Mouvement brownien ; Probabilités
Index. décimale : 161 Théorie des probabilités
Résumé : The book is aimed at graduate students and researchers with basic knowledge of Probability and Integration Theory. It introduces classical inequalities in vector and functional spaces with applications to probability. It also develops new extensions of the analytical inequalities, with sharper bounds and generalizations to the sum or the supremum of random variables, to martingales and to transformed Brownian motions. The proofs of the new results are presented in great detail. (Product Description)
Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur.
En ligne : http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8529
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I002694161 PONSOuvrageEnsai1. MathématiquesDisponible
Document: texte imprimé ASM Study Manual for Exam MLC / Abraham Weishaus / Winsted, Conn : ACTEX Publications (2012) Ouvrir le lien
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Titre :ASM Study Manual for Exam MLC
Type de document : texte imprimé
Auteurs : Abraham Weishaus
Mention d'édition :11ème ed.
Editeur :Winsted, Conn : ACTEX Publications
Année de publication : 2012
Importance : 3 vol. (1491 p.)
Présentation : tabl., graph.
Format : 28 cm
Langues :Anglais (eng)
Descripteurs : Actuariat ; Assurance ; Processus de Markov ; Risque financier
Tags :ASM  préparation à l'examen  SOA Exam MLC
Index. décimale : 36 Assurance - Actuariat
Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur
En ligne : http://www.actexmadriver.com/productdetails.cfm?PC=1510
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=95128
ASM Study Manual for Exam MLC [texte imprimé] / Abraham Weishaus  . -  11ème ed. . - Winsted, Conn : ACTEX Publications, 2012 . - 3 vol. (1491 p.) : tabl., graph. ; 28 cm.
Langues : Anglais (eng)
Descripteurs : Actuariat ; Assurance ; Processus de Markov ; Risque financier
Tags :ASM  préparation à l'examen  SOA Exam MLC
Index. décimale : 36 Assurance - Actuariat
Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur
En ligne : http://www.actexmadriver.com/productdetails.cfm?PC=1510
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=95128

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E00555336 WEI T1OuvrageENSAE3. Organisation - Entreprise - MarketingDisponible
E00555236 WEI T2OuvrageENSAE3. Organisation - Entreprise - MarketingDisponible
E00555136 WEI T3OuvrageENSAE3. Organisation - Entreprise - MarketingDisponible
Document: texte imprimé Bayesian analysis of stochastic process models / David Insua / Chichester (GBR) ; Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons (2012) Ouvrir le lien
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Titre :Bayesian analysis of stochastic process models
Type de document : texte imprimé
Auteurs : David Insua ; Fabrizio Ruggeri ; Mike Wiper
Editeur :Chichester (GBR) ; Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons
Année de publication : 2012
Collection : Wiley series in probability and statistics, ISSN 1940-6517
Importance : XIII-290 p.
Présentation : couv. ill.
Format : 24 cm
ISBN/ISSN/EAN : 978-0-470-74453-6
Note générale : Index. Notes bibliogr.
Langues :Anglais (eng)
Descripteurs : Contrôle de fiabilité ; Méthode bayesienne ; Processus de Markov ; Processus de Poisson ; Processus stochastique ; Simulation
Index. décimale : 217 Statistique bayésienne
Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur
En ligne : http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470744537.html
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=95227
Bayesian analysis of stochastic process models [texte imprimé] / David Insua ; Fabrizio Ruggeri ; Mike Wiper . - John Wiley & Sons, 2012 . - XIII-290 p. : couv. ill. ; 24 cm. - (Wiley series in probability and statistics, ISSN 1940-6517) .
ISBN : 978-0-470-74453-6
Index. Notes bibliogr.
Langues : Anglais (eng)
Descripteurs : Contrôle de fiabilité ; Méthode bayesienne ; Processus de Markov ; Processus de Poisson ; Processus stochastique ; Simulation
Index. décimale : 217 Statistique bayésienne
Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur
En ligne : http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470744537.html
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=95227

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Code-barresCoteSupportLocalisationSectionDisponibilité
E005239217 INSOuvrage de référenceENSAE2. StatistiqueDisponible
I002395217 INSUOuvrageEnsai2. StatistiqueSorti jusqu'au 15/06/2013
Document: document électronique Fluctuations in Markov Processes / Tomasz Komorowski / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2012)
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Titre :Fluctuations in Markov Processes : Time Symmetry and Martingale Approximation
Type de document : document électronique
Auteurs : Tomasz Komorowski ; Claudio Landim ; SpringerLink (Online service) ; Olla, Stefano
Editeur :Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer
Année de publication : 2012
Collection : Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics, ISSN 0072-7830 num. 345
Présentation : digital
ISBN/ISSN/EAN : 978-3-642-29880-6
Langues :Anglais (eng)
Descripteurs : Processus de Markov
Tags :Mathematics  Distribution (Probability theory)  Mathematics  Probability Theory and Stochastic Processes  Mathematical Physics
Index. décimale : 172 Fonctions stochastiques
Résumé : Diffusive phenomena in statistical mechanics and in other fields arise from markovian modeling and their study requires sophisticated mathematical tools. In infinite dimensional situations, time symmetry properties can be exploited in order to make martingale approximations, along the lines of the seminal work of Kipnis and Varadhan. The present volume contains the most advanced theories on the martingale approach to central limit theorems. Using the time symmetry properties of the Markov processes, the book develops the techniques that allow us to deal with infinite dimensional models that appear in statistical mechanics and engineering (interacting particle systems, homogenization in random environments, and diffusion in turbulent flows, to mention just a few applications). The first part contains a detailed exposition of the method, and can be used as a text for graduate courses. The second concerns application to exclusion processes, in which the duality methods are fully exploited. The third part is about the homogenization of diffusions in random fields, including passive tracers in turbulent flows (including the superdiffusive behavior).
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=96945
Fluctuations in Markov Processes : Time Symmetry and Martingale Approximation [document électronique] / Tomasz Komorowski ; Claudio Landim ; SpringerLink (Online service) ; Olla, Stefano . - Springer, 2012 . -  : digital. - (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics, ISSN 0072-7830; 345) .
ISBN : 978-3-642-29880-6
Langues : Anglais (eng)
Descripteurs : Processus de Markov
Tags :Mathematics  Distribution (Probability theory)  Mathematics  Probability Theory and Stochastic Processes  Mathematical Physics
Index. décimale : 172 Fonctions stochastiques
Résumé : Diffusive phenomena in statistical mechanics and in other fields arise from markovian modeling and their study requires sophisticated mathematical tools. In infinite dimensional situations, time symmetry properties can be exploited in order to make martingale approximations, along the lines of the seminal work of Kipnis and Varadhan. The present volume contains the most advanced theories on the martingale approach to central limit theorems. Using the time symmetry properties of the Markov processes, the book develops the techniques that allow us to deal with infinite dimensional models that appear in statistical mechanics and engineering (interacting particle systems, homogenization in random environments, and diffusion in turbulent flows, to mention just a few applications). The first part contains a detailed exposition of the method, and can be used as a text for graduate courses. The second concerns application to exclusion processes, in which the duality methods are fully exploited. The third part is about the homogenization of diffusions in random fields, including passive tracers in turbulent flows (including the superdiffusive behavior).
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=96945
Document: texte imprimé Handbook of modeling high-frequency data in finance / Frederi G. Viens / Chichester (GBR) ; Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons (2012) Ouvrir le lien
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Document: texte imprimé Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance / Damien Lamberton / Paris : Ellipses (2012) Ouvrir le lien
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Document: texte imprimé Probabilités et statistiques à l'usage de l'ingénieur / Abdelhamid Zaïdi / Paris : Lavoisier (2012) Ouvrir le lien
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Document: texte imprimé Stochastic modeling and analysis of telecom networks / Laurent Decreusefond / Londres : ISTE (2012) Ouvrir le lien
Permalink
Document: texte imprimé ASM Study Manual for CAS Exam 3L / Abraham Weishaus / Winsted, Conn : ACTEX Publications (2011) Ouvrir le lien
Permalink
Document: texte imprimé Comparing Groups / Andrew S. Zieffler ; Jeffrey R. Harring ; Jeffrey D. Long / Malden, Mass. ; Ames, Iowa ; Oxford (GBR) : Wiley-Blackwell (2011) Ouvrir le lien
Permalink
Document: texte imprimé Exercices de probabilités / Marie Cottrell / Paris : Cassini (2011) Ouvrir le lien
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Document: texte imprimé Financial models with Levy processes and volatility clustering / Svetlozar Todorov Rachev / Chichester (GBR) ; Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons (2011) Ouvrir le lien  Financial models with Levy processes and volatility clustering / Wiley Online Library
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Document: texte imprimé Handbook of Monte Carlo Methods / Dirk P. Kroese ; Thomas Taimre ; Zdravko I. Botev / Chichester (GBR) ; Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons (2011) Ouvrir le lien
Permalink
Document: texte imprimé Latent variable models and factor analysis / David J. Bartholomew / Chichester (GBR) ; Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons (2011) Ouvrir le lien
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Document: texte imprimé Markov decision processes and the Belief-Desire-Intention model / Gerardo I. Simari / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2011) Ouvrir le lien
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Document: texte imprimé Modélisation statistique des phénomènes de durée / Frédéric Planchet / Paris : Economica (2011) Ouvrir le lien
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Document: texte imprimé Nonlinear financial econometrics: markov switching models, persistence and nonlinear cointegration / Greg N. Gregoriou ; Razvan Pascalau / Houndmills ; Basingstoke ; Hampshire : Palgrave Macmillan (2011) Ouvrir le lien
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Document: texte imprimé Les outils stochastiques des marchés financiers / Nicole El Karoui / Palaiseau : Ed. de l'Ecole polytechnique (2011) Ouvrir le lien
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Document: texte imprimé Risk and meaning / Nicolas Bouleau / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2011) Ouvrir le lien
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