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Auteur Marc Yor (1949-....)
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Titre : Aspects of brownian motion Type de document : texte imprimé Auteurs : Roger Mansuy ; Marc Yor (1949-....) Editeur : Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer Année de publication : 2008 Collection : Universitext, ISSN 0172-5939 Importance : XIII-195 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-22347-4 Note générale : Bibliogr. p. [189]-193 Langues : Américain (ame) Descripteurs : Martingale ; Mouvement brownien ; Processus stochastique Index. décimale : 172 Fonctions stochastiques Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur En ligne : http://www.springer.com/math/probability/book/978-3-540-22347-4 Format de la ressource électronique : Aspects of Brownian Motion Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=79268 Aspects of brownian motion [texte imprimé] / Roger Mansuy ; Marc Yor (1949-....) . - Springer, 2008 . - XIII-195 p. ; 24 cm. - (Universitext, ISSN 0172-5939) .
ISBN : 978-3-540-22347-4
Bibliogr. p. [189]-193
Langues : Américain (ame)
Descripteurs : Martingale ; Mouvement brownien ; Processus stochastique Index. décimale : 172 Fonctions stochastiques Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur En ligne : http://www.springer.com/math/probability/book/978-3-540-22347-4 Format de la ressource électronique : Aspects of Brownian Motion Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=79268 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 00003012088 172 MAN Ouvrage ENSAE 1. Mathématiques Disponible 00003012087 172 MAN Ouvrage ENSAE 1. Mathématiques Disponible 00003012086 172 MAN Ouvrage ENSAE 1. Mathématiques Disponible 00003012085 172 MAN Ouvrage ENSAE 1. Mathématiques Disponible Aspects of Brownian Motion / Roger Mansuy / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2008)
Titre : Aspects of Brownian Motion Type de document : document électronique Auteurs : Roger Mansuy ; SpringerLink (Online service) ; Marc Yor (1949-....)
Editeur : Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer Année de publication : 2008 Collection : Universitext, ISSN 0172-5939 Présentation : v.: digital ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-49966-4 Langues : Anglais (eng) Tags : Distribution (Probability theory) Mathematics Probability Theory and Stochastic Processes Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=79646 Aspects of Brownian Motion [document électronique] / Roger Mansuy ; SpringerLink (Online service); Marc Yor (1949-....) . - Springer, 2008 . - : v.: digital. - (Universitext, ISSN 0172-5939) .
ISBN : 978-3-540-49966-4
Langues : Anglais (eng)
Tags : Distribution (Probability theory) Mathematics Probability Theory and Stochastic Processes Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=79646 Aspects of Mathematical Finance / Marc Yor / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2008)
Titre : Aspects of Mathematical Finance Type de document : document électronique Auteurs : Marc Yor (1949-....) ; SpringerLink (Online service) Editeur : Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer Année de publication : 2008 Présentation : v.: digital ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-75265-3 Langues : Anglais (eng) Tags : Finance Mathematics Quantitative Finance Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=77893 Aspects of Mathematical Finance [document électronique] / Marc Yor (1949-....) ; SpringerLink (Online service). - Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer, 2008 . - : v.: digital.
ISBN : 978-3-540-75265-3
Langues : Anglais (eng)
Tags : Finance Mathematics Quantitative Finance Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=77893 Continuous martingales and Brownian motion / Daniel Revuz / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (1994)
Titre : Continuous martingales and Brownian motion Type de document : texte imprimé Auteurs : Daniel Revuz (1936-....) ; Marc Yor (1949-....) Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer Année de publication : 1994 Collection : Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics, ISSN 0072-7830 num. 293 Importance : VIII-560 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-57622-8 Langues originales : Anglais (eng) Descripteurs : Probabilités ; Processus stochastique Index. décimale : 17 Processus - Files d'attente Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. p. 523-548. Index Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2583 Continuous martingales and Brownian motion [texte imprimé] / Daniel Revuz (1936-....) ; Marc Yor (1949-....) . - 2nd ed. . - Springer, 1994 . - VIII-560 p. ; 24 cm. - (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics, ISSN 0072-7830; 293) .
ISBN : 978-3-540-57622-8
Langues originales : Anglais (eng)
Descripteurs : Probabilités ; Processus stochastique Index. décimale : 17 Processus - Files d'attente Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. p. 523-548. Index Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=2583 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 30000856695 172 REV Ouvrage de référence CREST .CREST-MK2 Exclu du prêt 20000812668 172 REV Ouvrage ENSAE 1. Mathématiques Disponible 30000770750 172 REV Ouvrage ENSAE 1. Mathématiques Disponible Continuous martingales and Brownian motion / Daniel Revuz / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (1991)
Titre : Continuous martingales and Brownian motion Type de document : texte imprimé Auteurs : Daniel Revuz (1936-....) ; Marc Yor (1949-....) Editeur : Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer Année de publication : 1991 Collection : Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics, ISSN 0072-7830 num. 293 Importance : XI-533 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 0-387-52167-4 Langues originales : Anglais (eng) Descripteurs : Processus stochastique Index. décimale : 172 Fonctions stochastiques Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. p. 505-533. Index Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=9495 Continuous martingales and Brownian motion [texte imprimé] / Daniel Revuz (1936-....) ; Marc Yor (1949-....) . - Springer, 1991 . - XI-533 p. ; 24 cm. - (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics, ISSN 0072-7830; 293) .
ISBN : 0-387-52167-4
Langues originales : Anglais (eng)
Descripteurs : Processus stochastique Index. décimale : 172 Fonctions stochastiques Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. p. 505-533. Index Permalink : http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=9495 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20000587338 172 REV Ouvrage de référence CREST .CREST-MK2 Sorti jusqu'au 31/03/2013 20000596984 172 REV Ouvrage de référence CREST .CREST-MK2 Exclu du prêt 20000491893 172 REV Ouvrage ENSAE 1. Mathématiques Disponible 30000436580 172 REV Ouvrage ENSAE 1. Mathématiques Disponible 20000446093 172 REVU 01 Ouvrage Ensai 1. Mathématiques Disponible Continuous martingales and Brownian motion / Daniel Revuz / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (1999)
PermalinkExercises in probability / Loïc Chaumont / Cambridge (GBR) ; West Nyack, N.Y. : CUP. Cambridge University Press (2003)
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PermalinkExercises in probability / Loïc Chaumont / Cambridge (GBR) ; West Nyack, N.Y. : CUP. Cambridge University Press (2012)
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PermalinkExponential functionals of Brownian motion and related processes / Marc Yor / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2001)
PermalinkExponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes / Marc Yor / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2001)
PermalinkPermalinkIn memoriam Paul-André Meyer / Séminaire de probabilités (39; 2006; Paris) / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2006)
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PermalinkIn Memoriam Paul-André Meyer / Michel Emery / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2006)
PermalinkInégalités pour les processus self-similaires arrêtés à un temps quelconque / S. Song
PermalinkInterprétation d'un calcul de H. Tanaka en théorie générale des processus / Jacques Azéma
PermalinkMathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2009)
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PermalinkMathematical Methods for Financial Markets / Monique Jeanblanc / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2009)
PermalinkOption Prices as Probabilities / Profeta, Christophe / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2010)
PermalinkPeacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions / Francis Hirsch / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2011)
PermalinkPenalising Brownian Paths / Roynette, Bernard / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2009)
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