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Auteur Marc Yor (1949-....)

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Document: texte imprimé Aspects of brownian motion / Roger Mansuy / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2008) Aspects of Brownian Motion
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Titre :Aspects of brownian motion
Type de document : texte imprimé
Auteurs : Roger Mansuy ; Marc Yor (1949-....)
Editeur :Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer
Année de publication : 2008
Collection : Universitext, ISSN 0172-5939
Importance : XIII-195 p.
Format : 24 cm
ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-22347-4
Note générale : Bibliogr. p. [189]-193
Langues :Américain (ame)
Descripteurs : Martingale ; Mouvement brownien ; Processus stochastique
Index. décimale : 172 Fonctions stochastiques
Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur
En ligne : http://www.springer.com/math/probability/book/978-3-540-22347-4
Format de la ressource électronique : Aspects of Brownian Motion
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=79268
Aspects of brownian motion [texte imprimé] / Roger Mansuy ; Marc Yor (1949-....) . - Springer, 2008 . - XIII-195 p. ; 24 cm. - (Universitext, ISSN 0172-5939) .
ISBN : 978-3-540-22347-4
Bibliogr. p. [189]-193
Langues : Américain (ame)
Descripteurs : Martingale ; Mouvement brownien ; Processus stochastique
Index. décimale : 172 Fonctions stochastiques
Note de contenu : Voir résumé et/ou sommaire détaillé en ligne sur le site de l’éditeur
En ligne : http://www.springer.com/math/probability/book/978-3-540-22347-4
Format de la ressource électronique : Aspects of Brownian Motion
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00003012088172 MANOuvrageENSAE1. MathématiquesDisponible
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00003012085172 MANOuvrageENSAE1. MathématiquesDisponible
Document: document électronique Aspects of Brownian Motion / Roger Mansuy / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2008)
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Titre :Aspects of Brownian Motion
Type de document : document électronique
Auteurs : Roger Mansuy ; SpringerLink (Online service) ; Marc Yor (1949-....)
Editeur :Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer
Année de publication : 2008
Collection : Universitext, ISSN 0172-5939
Présentation : v.: digital
ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-49966-4
Langues :Anglais (eng)
Tags :Distribution (Probability theory)  Mathematics  Probability Theory and Stochastic Processes
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=79646
Aspects of Brownian Motion [document électronique] / Roger Mansuy ; SpringerLink (Online service) ; Marc Yor (1949-....) . - Springer, 2008 . -  : v.: digital. - (Universitext, ISSN 0172-5939) .
ISBN : 978-3-540-49966-4
Langues : Anglais (eng)
Tags :Distribution (Probability theory)  Mathematics  Probability Theory and Stochastic Processes
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=79646
Document: document électronique Aspects of Mathematical Finance / Marc Yor / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2008)
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Titre :Aspects of Mathematical Finance
Type de document : document électronique
Auteurs : Marc Yor (1949-....) ; SpringerLink (Online service)
Editeur :Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer
Année de publication : 2008
Présentation : v.: digital
ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-75265-3
Langues :Anglais (eng)
Tags :Finance  Mathematics  Quantitative Finance
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=77893
Aspects of Mathematical Finance [document électronique] / Marc Yor (1949-....) ; SpringerLink (Online service)  . - Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer, 2008 . -  : v.: digital.
ISBN : 978-3-540-75265-3
Langues : Anglais (eng)
Tags :Finance  Mathematics  Quantitative Finance
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=77893
Document: texte imprimé Continuous martingales and Brownian motion / Daniel Revuz / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (1994)
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Titre :Continuous martingales and Brownian motion
Type de document : texte imprimé
Auteurs : Daniel Revuz (1936-....) ; Marc Yor (1949-....)
Mention d'édition :2nd ed.
Editeur :Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer
Année de publication : 1994
Collection : Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics, ISSN 0072-7830 num. 293
Importance : VIII-560 p.
Format : 24 cm
ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-57622-8
Langues originales :Anglais (eng)
Descripteurs : Probabilités ; Processus stochastique
Index. décimale : 17 Processus - Files d'attente
Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. p. 523-548. Index
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Continuous martingales and Brownian motion [texte imprimé] / Daniel Revuz (1936-....) ; Marc Yor (1949-....)  . -  2nd ed. . - Springer, 1994 . - VIII-560 p. ; 24 cm. - (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics, ISSN 0072-7830; 293) .
ISBN : 978-3-540-57622-8
Langues originales : Anglais (eng)
Descripteurs : Probabilités ; Processus stochastique
Index. décimale : 17 Processus - Files d'attente
Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. p. 523-548. Index
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30000856695172 REVOuvrage de référenceCREST.CREST-MK2Exclu du prêt
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30000770750172 REVOuvrageENSAE1. MathématiquesDisponible
Document: texte imprimé Continuous martingales and Brownian motion / Daniel Revuz / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (1991)
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Titre :Continuous martingales and Brownian motion
Type de document : texte imprimé
Auteurs : Daniel Revuz (1936-....) ; Marc Yor (1949-....)
Editeur :Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer
Année de publication : 1991
Collection : Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics, ISSN 0072-7830 num. 293
Importance : XI-533 p.
Format : 24 cm
ISBN/ISSN/EAN : 0-387-52167-4
Langues originales :Anglais (eng)
Descripteurs : Processus stochastique
Index. décimale : 172 Fonctions stochastiques
Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. p. 505-533. Index
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=9495
Continuous martingales and Brownian motion [texte imprimé] / Daniel Revuz (1936-....) ; Marc Yor (1949-....) . - Springer, 1991 . - XI-533 p. ; 24 cm. - (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A Series of Comprehensive Studies in Mathematics, ISSN 0072-7830; 293) .
ISBN : 0-387-52167-4
Langues originales : Anglais (eng)
Descripteurs : Processus stochastique
Index. décimale : 172 Fonctions stochastiques
Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. p. 505-533. Index
Permalink :http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=9495

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20000587338172 REVOuvrage de référenceCREST.CREST-MK2Sorti jusqu'au 31/03/2013
20000596984172 REVOuvrage de référenceCREST.CREST-MK2Exclu du prêt
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30000436580172 REVOuvrageENSAE1. MathématiquesDisponible
20000446093172 REVU 01OuvrageEnsai1. MathématiquesDisponible
Document: texte imprimé Continuous martingales and Brownian motion / Daniel Revuz / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (1999)
Permalink
Document: texte imprimé Exercises in probability / Loïc Chaumont / Cambridge (GBR) ; West Nyack, N.Y. : CUP. Cambridge University Press (2003) Exercises in Probability
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Document: texte imprimé Exercises in probability / Loïc Chaumont / Cambridge (GBR) ; West Nyack, N.Y. : CUP. Cambridge University Press (2012) Ouvrir le lien
Permalink
Document: texte imprimé Exponential functionals of Brownian motion and related processes / Marc Yor / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2001)
Permalink
Document: document électronique Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes / Marc Yor / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2001)
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Document: texte imprimé Harmonic & stochastic analysis of Dunkl processes / Marc Yor / Paris : Hermann (2008) Ouvrir le lien
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Document: texte imprimé In memoriam Paul-André Meyer / Séminaire de probabilités (39; 2006; Paris) / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2006) Ouvrir le lien
Permalink
Document: document électronique In Memoriam Paul-André Meyer / Michel Emery / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2006)
Permalink
Document: texte imprimé Inégalités pour les processus self-similaires arrêtés à un temps quelconque / S. Song
Permalink
Document: texte imprimé Interprétation d'un calcul de H. Tanaka en théorie générale des processus / Jacques Azéma
Permalink
Document: texte imprimé Mathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2009) Mathematical methods for financial markets
Permalink
Document: document électronique Mathematical Methods for Financial Markets / Monique Jeanblanc / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2009)
Permalink
Document: document électronique Option Prices as Probabilities / Profeta, Christophe / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2010)
Permalink
Document: document électronique Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions / Francis Hirsch / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2011)
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Document: document électronique Penalising Brownian Paths / Roynette, Bernard / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York : Springer (2009)
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