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Théorie de la finance
Finance de marché (Théorie)
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Aspects of risk theory / Jan Grandell / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York ; Bâle (CHE) : Springer (1991)
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 30001086677 165 GRA Ouvrage ENSAE 1. Mathématiques Disponible 00002010034 165 GRAN Ouvrage Ensai 1. Mathématiques Disponible Asset price dynamics, volatility, and prediction / Stephen J. Taylor / Princeton, NJ : Princeton University Press (2005)
Titre : Asset price dynamics, volatility, and prediction Type de document : texte imprimé Auteurs : Stephen J. Taylor Editeur : Princeton, NJ : Princeton University Press Année de publication : 2005 Importance : XV-525 p. Présentation : fig. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-691-11537-5 Langues originales : Anglais (eng) Descripteurs : Actif financier , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Méthodes de l'économétrie , Prix (Théorie) , Valeur mobilièreIndex. décimale : 780 Finance de marché : généralités - théories Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. p. [473]-501. Index En ligne : http://www.pupress.princeton.edu/TOCs/c8055.html Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=47015 Asset price dynamics, volatility, and prediction [texte imprimé] / Stephen J. Taylor . - Princeton, NJ : Princeton University Press, 2005 . - XV-525 p. : fig. ; 24 cm.
ISBN : 978-0-691-11537-5
Langues originales : Anglais (eng)
Descripteurs : Actif financier , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Méthodes de l'économétrie , Prix (Théorie) , Valeur mobilièreIndex. décimale : 780 Finance de marché : généralités - théories Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. p. [473]-501. Index En ligne : http://www.pupress.princeton.edu/TOCs/c8055.html Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=47015 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 00003007552 780 TAY Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003007553 780 TAY Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003007550 780 TAY Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003007551 780 TAY Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003007554 780 TAY Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible
Titre : Asset pricing Type de document : texte imprimé Auteurs : John Howland Cochrane (1957-....) Mention d'édition : Rev. ed. Editeur : Princeton, NJ : Princeton University Press Année de publication : 2005 Importance : XVII-533 p. Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-691-12137-6 Note générale : Bibliogr. p. 497-511. Index Langues : Anglais (eng) Descripteurs : Bourse des valeurs , Capital (Théorie) , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Gestion financière , Modèle économétrique , Prix (Théorie) , Risque financier , Valeur mobilièreTags : Capital assets pricing model Index. décimale : 789 Gestion d'actifs En ligne : https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691121376/asset-pricing Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=80426 Asset pricing [texte imprimé] / John Howland Cochrane (1957-....) . - Rev. ed. . - Princeton, NJ : Princeton University Press, 2005 . - XVII-533 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN : 978-0-691-12137-6
Bibliogr. p. 497-511. Index
Langues : Anglais (eng)
Descripteurs : Bourse des valeurs , Capital (Théorie) , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Gestion financière , Modèle économétrique , Prix (Théorie) , Risque financier , Valeur mobilièreTags : Capital assets pricing model Index. décimale : 789 Gestion d'actifs En ligne : https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691121376/asset-pricing Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=80426 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 00003013220 789 COC Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003013221 789 COC Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible I000754 789 COCH Ouvrage Ensai 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible Documents numériques
Asset pricing - Rev. ed. - sample chapter (60 p.)Adobe Acrobat PDF
Asset pricing - Rev. ed. - sample chapter (60 p.)URL Assurance non-vie / Christian Partrat / Paris : Economica (2005)
Titre : Assurance non-vie : modélisation, simulation Type de document : texte imprimé Auteurs : Christian Partrat ; Jean-Luc Besson ; Fabrice Genest Editeur : Paris : Economica Année de publication : 2005 Collection : Assurance, audit, actuariat, ISSN 1761-2098 Importance : 820 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-4706-2 Note générale : Bibliogr. 791-806. Index Langues originales : Français (fre) Descripteurs : Actuariat , Assurance , Assurance vie , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Gestion de portefeuille , Risque environnemental , Risque financier , Technique de prévisionIndex. décimale : 36 Assurance - Actuariat Résumé : Complétant les méthodes déterministes, les méthodes stochastiques et la simulation Monte Carlo sont devenues des outils incontournables de l'actuariat non-vie. Et ce aussi bien dans ses aspects traditionnels (provisionnement, tarification, réassurance) que dans ses aspects les plus récents (modèles internes - DFA, valorisation de portefeuille, normes IFRS...). Après avoir rappelé l'environnement assuranciel, réglementaire, économique, comptable et financier de leur utilisation, cet ouvrage présente, de manière détaillée, les modèles stochastiques (et les techniques Monte Carlo qui leur sont associées) qui forment le socle de l'actuariat non-vie : modèles individuel et collectif, modèles de fréquence et de coût de sinistres, modèle de charge sinistres, dépendance stochastique, capital économique, allocation de capital. Une grande attention a été apportée aux techniques de calibrage statistique de ces modèles, illustrées sur des données de dommages cycloniques aux Etats-Unis. Cet ouvrage est destiné aux actuaires, statisticiens et cadres techniques de l'assurance, de la réassurance et du courtage, aux risk-managers, aux actuaires en formation et aux étudiants des écoles d'ingénieur et de commerce, ainsi qu'à ceux des universités
Note de contenu : Introduction;Définitions et généralités : les assurances non-vie;Bases techniques de l'assurance;Modélisation de la fréquence de sinistres;Modélisation du montant individuel de sinistre;Modélisation de la charge sinistres;Eléments de théorie de la crédibilité;Annexe Statistique;Annexe d'assurance;Bibliographie;Index Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15837 Assurance non-vie : modélisation, simulation [texte imprimé] / Christian Partrat ; Jean-Luc Besson ; Fabrice Genest . - Paris : Economica, 2005 . - 820 p. ; 24 cm. - (Assurance, audit, actuariat, ISSN 1761-2098) .
ISBN : 978-2-7178-4706-2
Bibliogr. 791-806. Index
Langues originales : Français (fre)
Descripteurs : Actuariat , Assurance , Assurance vie , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Gestion de portefeuille , Risque environnemental , Risque financier , Technique de prévisionIndex. décimale : 36 Assurance - Actuariat Résumé : Complétant les méthodes déterministes, les méthodes stochastiques et la simulation Monte Carlo sont devenues des outils incontournables de l'actuariat non-vie. Et ce aussi bien dans ses aspects traditionnels (provisionnement, tarification, réassurance) que dans ses aspects les plus récents (modèles internes - DFA, valorisation de portefeuille, normes IFRS...). Après avoir rappelé l'environnement assuranciel, réglementaire, économique, comptable et financier de leur utilisation, cet ouvrage présente, de manière détaillée, les modèles stochastiques (et les techniques Monte Carlo qui leur sont associées) qui forment le socle de l'actuariat non-vie : modèles individuel et collectif, modèles de fréquence et de coût de sinistres, modèle de charge sinistres, dépendance stochastique, capital économique, allocation de capital. Une grande attention a été apportée aux techniques de calibrage statistique de ces modèles, illustrées sur des données de dommages cycloniques aux Etats-Unis. Cet ouvrage est destiné aux actuaires, statisticiens et cadres techniques de l'assurance, de la réassurance et du courtage, aux risk-managers, aux actuaires en formation et aux étudiants des écoles d'ingénieur et de commerce, ainsi qu'à ceux des universités
Note de contenu : Introduction;Définitions et généralités : les assurances non-vie;Bases techniques de l'assurance;Modélisation de la fréquence de sinistres;Modélisation du montant individuel de sinistre;Modélisation de la charge sinistres;Eléments de théorie de la crédibilité;Annexe Statistique;Annexe d'assurance;Bibliographie;Index Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15837 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 00003004033 36 PAR Ouvrage ENSAE 3. Organisation - Entreprise - Marketing Disponible 00003004032 36 PAR Ouvrage ENSAE 3. Organisation - Entreprise - Marketing Disponible 00003013009 36 PAR Ouvrage ENSAE 3. Organisation - Entreprise - Marketing Disponible 00003013010 36 PAR Ouvrage ENSAE 3. Organisation - Entreprise - Marketing Disponible 00003004034 36 PAR Ouvrage ENSAE 3. Organisation - Entreprise - Marketing Sorti jusqu'au 20/12/2022
Titre : L'avenir du capitalisme Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Luc Gréau Editeur : Paris : Gallimard Année de publication : 2005 Collection : Le Débat, ISSN 1150-4048 Importance : 1 vol. (302 p.) Format : 21 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-07-077336-7 Prix : 19 EUR Note générale : Notes bibliogr. Langues : Français (fre) Descripteurs : Capitalisme , Economie internationale , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Marché financierIndex. décimale : 751 Politiques économiques : généralités - théories Résumé : Est-il possible de réguler les marchés du monde ? Ou sommes-nous voués à suivre, désarmés, les embardées d'un système chaotique et frénétique ?
Jean-Luc Gréau indique pourquoi il est devenu nécessaire de rationaliser le capitalisme, au moment où celui-ci montre sa fragilité et ses incohérences. Le chemin vers l'intégration mondiale est balisé par les faillites récurrentes de nombreuses économies et des scandales d'entreprises d'une gravité sans précédent. La bourse contemporaine, cœur idéologique du système, fonctionne à rebours de son principe fondateur : les fonds d'épargne collective, qui devraient financer les entreprises, les soumettent en fait à un régime de prédationEn ligne : http://www.gallimard.fr/ Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=82746 L'avenir du capitalisme [texte imprimé] / Jean-Luc Gréau . - Paris : Gallimard, 2005 . - 1 vol. (302 p.) ; 21 cm. - (Le Débat, ISSN 1150-4048) .
ISBN : 978-2-07-077336-7 : 19 EUR
Notes bibliogr.
Langues : Français (fre)
Descripteurs : Capitalisme , Economie internationale , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Marché financierIndex. décimale : 751 Politiques économiques : généralités - théories Résumé : Est-il possible de réguler les marchés du monde ? Ou sommes-nous voués à suivre, désarmés, les embardées d'un système chaotique et frénétique ?
Jean-Luc Gréau indique pourquoi il est devenu nécessaire de rationaliser le capitalisme, au moment où celui-ci montre sa fragilité et ses incohérences. Le chemin vers l'intégration mondiale est balisé par les faillites récurrentes de nombreuses économies et des scandales d'entreprises d'une gravité sans précédent. La bourse contemporaine, cœur idéologique du système, fonctionne à rebours de son principe fondateur : les fonds d'épargne collective, qui devraient financer les entreprises, les soumettent en fait à un régime de prédationEn ligne : http://www.gallimard.fr/ Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=82746 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 00003013645 751 GRE Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible Axiomatic utility theory under risk / Ulrich Schmidt / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York ; Bâle (CHE) : Springer (1998)
PermalinkBarriers to European growth / Washington, DC : Brookings institution Press (1987)
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkBayesian inference in the social sciences / Chichester (GBR) ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons (2014)
PermalinkA Benchmark Approach to Quantitative Finance / Eckhard Platen / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York ; Bâle (CHE) : Springer (2006)
PermalinkBenchmarking, Temporal Distribution, and Reconciliation Methods for Time Series / Estela Bee Dagum / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York ; Bâle (CHE) : Springer (2006)
PermalinkDu besoin de financement à l'épargne de précaution / Kenza Benhima / Nanterre : Université de Paris X (2008)
PermalinkA bibliography of finance / Richard A. Brealey / Cambridge, MA : MIT Press (1991)
PermalinkBidding and auctioning for procurement and allocation / Center for applied economics (New York). Conference (1975; New York, N.Y.) / New York : NYU. New York university press (1976)
PermalinkBig data science in finance / Irene Aldridge / Malden, MA ; Ames, IA ; Oxford (GBR) : Wiley-Blackwell (2021)
PermalinkBinomial Models in Finance / John Hoek / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York ; Bâle (CHE) : Springer (2006)
PermalinkBond markets, analysis, and strategies / Frank J. Fabozzi / Upper Saddle River, NJ ; Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall (2007)
PermalinkBourse et gestion de portefeuille / Jacques Hamon / Paris : Economica (2008)
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