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Theory and decision / Boston, MA ; Norwell, MA ; Dordrecht (NLD) : Kluwer Academic Publishers (1970-)
[périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique
Titre : Theory and decision : an international journal for multidisciplinary advances in decision science Type de document : document électronique Editeur : Boston, MA ; Norwell, MA ; Dordrecht (NLD) : Kluwer Academic Publishers Année de publication : 1970- Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 1573-7187 Note générale : Autre éd. sur un autre support : Theory and decision (Papier), ISSN 0040-5833
Langues : Anglais (eng) Descripteurs : Actuariat , Décision (Théorie) Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15867 Etat des collections
Localisation Emplacement Cote Support Statut Origine Collection Archive Lacunes ENSAE ENSAE - Réserve Consultable La bibliothèque possède : Vol. 6, n°1 (1975, févr.) - Vol. 68, n° 4 (2010, avril)
0 Ensai Réserve Ensai P6 TAD Consultable Archivage illimité
De vol.1 n°. 1 oct 1970 à vol. 59 n° 4 dec 2005 (lacunes)
v.60:no.1 (fev.2006) - Volume 65 Number 4 (December 2008)
0 [périodique] Voir les bulletins disponibles Rechercher dans ce périodique Theory and decision : an international journal for multidisciplinary advances in decision science [document électronique] . - Boston, MA ; Norwell, MA ; Dordrecht (NLD) : Kluwer Academic Publishers, 1970- . - ; 24 cm.
ISSN : 1573-7187
Autre éd. sur un autre support : Theory and decision (Papier), ISSN 0040-5833
Langues : Anglais (eng)
Descripteurs : Actuariat , Décision (Théorie) Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=15867 Etat des collections
Localisation Emplacement Cote Support Statut Origine Collection Archive Lacunes ENSAE ENSAE - Réserve Consultable La bibliothèque possède : Vol. 6, n°1 (1975, févr.) - Vol. 68, n° 4 (2010, avril)
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De vol.1 n°. 1 oct 1970 à vol. 59 n° 4 dec 2005 (lacunes)
v.60:no.1 (fev.2006) - Volume 65 Number 4 (December 2008)
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Theory and decision EconLit with Full Text 2004 à nos jours (Embargo : 1 année)URL
Theory and Decision via SpringerLinkURL Theory of financial decision making / Jonathan E. Ingersoll / Lanham, MD ; Boulder, CO ; New York : Rowman & Littlefield (1987)
Titre : Theory of financial decision making Type de document : texte imprimé Auteurs : Jonathan E. Ingersoll Editeur : Lanham, MD ; Boulder, CO ; New York : Rowman & Littlefield Année de publication : 1987 Collection : Rowman and Littlefield studies in financial economics Importance : XIX-474 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-8476-7359-9 Note générale : Bibliogr. p. 449-464. Index Langues : Anglais (eng) Descripteurs : Actuariat , Décision (Théorie) , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Mathématiques financièresIndex. décimale : 786 Mathématiques financières Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4870 Theory of financial decision making [texte imprimé] / Jonathan E. Ingersoll . - Lanham, MD ; Boulder, CO ; New York : Rowman & Littlefield, 1987 . - XIX-474 p. ; 24 cm. - (Rowman and Littlefield studies in financial economics) .
ISBN : 978-0-8476-7359-9
Bibliogr. p. 449-464. Index
Langues : Anglais (eng)
Descripteurs : Actuariat , Décision (Théorie) , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Mathématiques financièresIndex. décimale : 786 Mathématiques financières Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=4870 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 30000588156 786 ING Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible I000470 786 INGE Ouvrage Ensai 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible Theory of financial risks and derivative pricing / Jean-Philippe Bouchaud / Cambridge (GBR) ; West Nyack, NY : CUP. Cambridge University Press (2003)
Titre : Theory of financial risks and derivative pricing : from statistical physics to risk management Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Philippe Bouchaud, Auteur ; Marc Potters, Auteur Mention d'édition : 2nd ed. Editeur : Cambridge (GBR) ; West Nyack, NY : CUP. Cambridge University Press Année de publication : 2003 Importance : XX-379 p. Présentation : fig. Format : 26 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-521-81916-9 Langues originales : Anglais (eng) Descripteurs : Bibliographie Cours Ensae 3A , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Gestion de portefeuille , Mathématiques financières , Produit financier , Risque financier , Technique de prévisionIndex. décimale : 782 Risques financiers
Note de contenu : Probability theory: basic notions; Maximum and addition of random variables; Continuous time limit, Ito calculus and path integrals; Analysis of empirical data; Financial products and financial markets; Statistics of realprices: basic results; Non-linear correlations and volatility fluctuation; Skewness and price-volatility correlations; Cross-correlations; Risk measures; Extreme correlations and variety; Optima lportfolios; Futures and options: fundamental concepts; Options: hedging and residual risk; Options: the role of drift and correlations; Options: the Black and Scholes model; Options: some more specific problems; Options: minimum variance Monte Carlo; The yield curve Simple mechanisms for anomalous price statistics Note sur l'histoire bibliographique : Rev. ed. of : "Theory of financial risks", 2000 Note sur les bibliographies ou index : Notes bibliogr. Index En ligne : http://www.cambridge.org/uk/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521819169 Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=46145 Theory of financial risks and derivative pricing : from statistical physics to risk management [texte imprimé] / Jean-Philippe Bouchaud, Auteur ; Marc Potters, Auteur . - 2nd ed. . - Cambridge (GBR) ; West Nyack, NY : CUP. Cambridge University Press, 2003 . - XX-379 p. : fig. ; 26 cm.
ISBN : 978-0-521-81916-9
Langues originales : Anglais (eng)
Descripteurs : Bibliographie Cours Ensae 3A , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Gestion de portefeuille , Mathématiques financières , Produit financier , Risque financier , Technique de prévisionIndex. décimale : 782 Risques financiers
Note de contenu : Probability theory: basic notions; Maximum and addition of random variables; Continuous time limit, Ito calculus and path integrals; Analysis of empirical data; Financial products and financial markets; Statistics of realprices: basic results; Non-linear correlations and volatility fluctuation; Skewness and price-volatility correlations; Cross-correlations; Risk measures; Extreme correlations and variety; Optima lportfolios; Futures and options: fundamental concepts; Options: hedging and residual risk; Options: the role of drift and correlations; Options: the Black and Scholes model; Options: some more specific problems; Options: minimum variance Monte Carlo; The yield curve Simple mechanisms for anomalous price statistics Note sur l'histoire bibliographique : Rev. ed. of : "Theory of financial risks", 2000 Note sur les bibliographies ou index : Notes bibliogr. Index En ligne : http://www.cambridge.org/uk/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521819169 Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=46145 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 00003002115 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003005754 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003002116 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003009932 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Sorti jusqu'au 21/10/2024 00003009933 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011404 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011405 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011406 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011407 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011408 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011409 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011410 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011411 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011412 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011413 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011414 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011415 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011416 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011417 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011418 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 00003011419 782 BOU Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible Documents numériques
View Table of Contents as PDFURL Time series models / Séminaire européen de statistique (02; 1994; Oxford, Royaume-Uni) / Boca Raton, FL ; Londres : Chapman and Hall/CRC Press (1996)
Titre : Time series models : in econometrics, finance and other fields Type de document : texte imprimé Auteurs : David R. Cox, Éditeur scientifique ; David V. Hinkley, Éditeur scientifique ; Ole E. Barndorff-Nielsen, Éditeur scientifique Congrès : Séminaire européen de statistique (02; 1994; Oxford, Royaume-Uni), Congrès Editeur : Boca Raton, FL ; Londres : Chapman and Hall/CRC Press Année de publication : 1996 Collection : Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics and Applied Probability, ISSN 0960-6696 num. 65 Importance : XIV-225 p. Présentation : fig. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-412-72930-0 Note générale : Notes bibliogr. Langues : Anglais (eng) Descripteurs : Congrès , Econométrie , Mathématiques financières , Processus stochastique , Série temporelle Tags : ARCH Index. décimale : 24 Séries temporelles - Prévision Résumé : The analysis prediction and interpolation of economic and other time series has a long history and many applications. Major new developments are taking place, driven partly by the need to analyze financial data. The five papers in this book describe those new developments from various viewpoints and are intended to be an introduction accessible to readers from a range of backgrounds. En ligne : http://www.crcpress.com/product/isbn/9780412729300 Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=28319 Time series models : in econometrics, finance and other fields [texte imprimé] / David R. Cox, Éditeur scientifique ; David V. Hinkley, Éditeur scientifique ; Ole E. Barndorff-Nielsen, Éditeur scientifique / Séminaire européen de statistique (02; 1994; Oxford, Royaume-Uni), Congrès . - Boca Raton, FL ; Londres : Chapman and Hall/CRC Press, 1996 . - XIV-225 p. : fig. ; 23 cm. - (Chapman & Hall/CRC Monographs on Statistics and Applied Probability, ISSN 0960-6696; 65) .
ISBN : 978-0-412-72930-0
Notes bibliogr.
Langues : Anglais (eng)
Descripteurs : Congrès , Econométrie , Mathématiques financières , Processus stochastique , Série temporelle Tags : ARCH Index. décimale : 24 Séries temporelles - Prévision Résumé : The analysis prediction and interpolation of economic and other time series has a long history and many applications. Major new developments are taking place, driven partly by the need to analyze financial data. The five papers in this book describe those new developments from various viewpoints and are intended to be an introduction accessible to readers from a range of backgrounds. En ligne : http://www.crcpress.com/product/isbn/9780412729300 Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=28319 Réservation
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Exemplaires(8)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 30001381369 24 COX Ouvrage ENSAE 2. Statistique Disponible 20000938044 24 COX Ouvrage ENSAE 2. Statistique Disponible 20000938041 24 COX Ouvrage ENSAE 2. Statistique Disponible 30001381371 24 COX Ouvrage ENSAE 2. Statistique Disponible 30000931562 24 COX Ouvrage ENSAE 2. Statistique Disponible 20000938043 24 COX Ouvrage ENSAE 2. Statistique Disponible 20000938042 24 COX Ouvrage ENSAE 2. Statistique Disponible 20001030541 24 SEUS 02 Ouvrage Ensai 2. Statistique Disponible Les titres participatifs / Abdelouahhab El Aissaoui / Paris : ISUP (1990)
Titre : Les titres participatifs Type de document : papier Auteurs : Abdelouahhab El Aissaoui Editeur : Paris : ISUP Année de publication : 1990 Importance : 124 f. Format : 30 cm Note générale : Mémoire d'actuariat Langues originales : Français (fre) Descripteurs : Actuariat , MI Mémoire d'actuariat ENSAE-ISUP , Produit financier , Publication d'élève ENSAE Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. f. 124 Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=19939 Les titres participatifs [papier] / Abdelouahhab El Aissaoui . - Paris : ISUP, 1990 . - 124 f. ; 30 cm.
Mémoire d'actuariat
Langues originales : Français (fre)
Descripteurs : Actuariat , MI Mémoire d'actuariat ENSAE-ISUP , Produit financier , Publication d'élève ENSAE Note sur les bibliographies ou index : Bibliogr. f. 124 Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=19939 Réservation
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Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 30000813682 MI 1989/1990 - 1 Ouvrage ENSAE Littérature grise Disponible La titrisation / Bruno Bancal / Malakoff : ENSAE (1990)
PermalinkLa titrisation à la française / Jean-Louis Godard / Malakoff : ENSAE (1991)
PermalinkLa titrisation à la française / Pierre Rivier / Malakoff : ENSAE (1991)
PermalinkTitrisation d'un portefeuille d'assurance vie / Christine Lavarde / Malakoff : ENSAE (2007)
PermalinkTools for computational finance / Rüdiger U. Seydel / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York ; Bâle (CHE) : Springer (2004)
PermalinkTools for computational finance / Rüdiger U. Seydel / Berlin ; Heidelberg (DEU) ; New York ; Bâle (CHE) : Springer (2002)
PermalinkLes trackers / Véronique Teisseire / Malakoff : ENSAE (2002)
PermalinkTwo Curves, One Price / Marco Bianchetti / 2009
PermalinkUnderstanding and Managing Model Risk / Massimo Morini / Malden, MA ; Ames, IA ; Oxford (GBR) : Wiley-Blackwell (2011)
PermalinkPermalinkUtilisation de la théorie de la crédibilité pour la tarification de risques d'assurances collectives / Franck Durand / Malakoff : ENSAE (1993)
PermalinkValeur economique ajustée au rique pour une activité de réassurance / Anne-Laure Louvel / Malakoff : ENSAE (2004)
PermalinkValorisation de bons de souscription / Noëlle Bogurau / Malakoff : ENSAE (1993)
PermalinkValorisation de dérivés de crédit / Eric Yonta-Tchoupou / Malakoff : ENSAE (2004)
PermalinkValorisation d'instruments multi-actifs / Thierry Canel / Malakoff : ENSAE (1991)
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