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Auteur Patrick Roger (1956-....) |
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Exercices de théorie financière / Patrick Roger / Paris : Nathan (1999)
Titre : Exercices de théorie financière Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick Roger (1956-....) ; Edith Ginglinger (1959-....), Éditeur scientifique Editeur : Paris : Nathan Année de publication : 1999 Collection : Les Cahiers de la 128, ISSN 1264-501X Importance : 159 p. Présentation : graph. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-09-191094-9 Note générale : Bibliogr. p. 159. - La couv. porte : "QCM, rappels de cours, corrigés" Langues originales : Français (fre) Descripteurs : Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Gestion financière , Marché financier , Produit financierIndex. décimale : 780 Finance de marché : généralités - théories Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=12873 Exercices de théorie financière [texte imprimé] / Patrick Roger (1956-....) ; Edith Ginglinger (1959-....), Éditeur scientifique . - Paris : Nathan, 1999 . - 159 p. : graph. ; 23 cm. - (Les Cahiers de la 128, ISSN 1264-501X) .
ISBN : 978-2-09-191094-9
Bibliogr. p. 159. - La couv. porte : "QCM, rappels de cours, corrigés"
Langues originales : Français (fre)
Descripteurs : Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Gestion financière , Marché financier , Produit financierIndex. décimale : 780 Finance de marché : généralités - théories Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=12873 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 20001480902 780 ROG Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible 30001473719 780 ROG Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible
Titre : Futures et options : principes fondamentaux Type de document : texte imprimé Auteurs : John C. Hull (1946-....) ; Laurent Deville (1974-....), Traducteur ; Christophe Hénot, Traducteur ; Patrick Roger (1956-....), Traducteur Mention d'édition : 6e édition Editeur : Montreuil (93) : Pearson France Année de publication : 2009 Importance : XX-580 p. Présentation : fig., graph., tabl. Format : 23 cm Accompagnement : 1 cédérom ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7370-0 Note générale : Le cédérom contient le logiciel créé par l'auteur DerivaGem (version 1.51.01)- Trad. de "Fundamentals of futures and options markets"- La préface à l'édition française indique que c'est la première édition en français, traduite de la 6e édition anglaise- Les corrigés des exercices se trouvent dans : "Futures et options : principes fondamentaux : corrigés des exercices"- Étudiants en universités et en écoles de management, niveau Licence, Master - Notes bibliogr. Index Langues : Français (fre) Langues originales : Américain (ame) Descripteurs : Marché financier , Produit financier Tags : Options (finance) Index. décimale : 786 Mathématiques financières En ligne : https://www.pearson.ch/HigherEducation/Finance/Investments/EAN/9782744073700/Fut [...] Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=88467 Futures et options : principes fondamentaux [texte imprimé] / John C. Hull (1946-....) ; Laurent Deville (1974-....), Traducteur ; Christophe Hénot, Traducteur ; Patrick Roger (1956-....), Traducteur . - 6e édition . - Montreuil (93) : Pearson France, 2009 . - XX-580 p. : fig., graph., tabl. ; 23 cm + 1 cédérom.
ISBN : 978-2-7440-7370-0
Le cédérom contient le logiciel créé par l'auteur DerivaGem (version 1.51.01)- Trad. de "Fundamentals of futures and options markets"- La préface à l'édition française indique que c'est la première édition en français, traduite de la 6e édition anglaise- Les corrigés des exercices se trouvent dans : "Futures et options : principes fondamentaux : corrigés des exercices"- Étudiants en universités et en écoles de management, niveau Licence, Master - Notes bibliogr. Index
Langues : Français (fre) Langues originales : Américain (ame)
Descripteurs : Marché financier , Produit financier Tags : Options (finance) Index. décimale : 786 Mathématiques financières En ligne : https://www.pearson.ch/HigherEducation/Finance/Investments/EAN/9782744073700/Fut [...] Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=88467 Traduction deRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité E002529 786 HUL 4 Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible E002527 786 HUL 4 Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible E002526 786 HUL 4 Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible E002524 786 HUL 4 Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible E002525 786 HUL 4 Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible E001854 786 HUL 4 Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible i002047 786 HULL Ouvrage Ensai 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible Options, futures et autres actifs dérivés / John C. Hull / Montreuil (93) : Pearson France (2021)
Accompagne Options, futures et autres actifs dérivés / John C. Hull / Montreuil (93) : Pearson France (2021)
Titre : Options, futures et autres actifs dérivés Type de document : document électronique Auteurs : John C. Hull (1946-....) ; Laurent Deville (1974-....), Traducteur ; Christophe Hénot, Traducteur ; Patrick Roger (1956-....), Traducteur Mention d'édition : 11e édition Editeur : Montreuil (93) : Pearson France Année de publication : 2021 Importance : xxviii-891 p. Présentation : graph., tabl. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-326-06159-0 Note générale : Notes bibliogr. Index Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Descripteurs : Actif financier , Bibliographie Ensai 3e Année Gestion des Risques , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Gestion financière , Marché financier , Produit financier , Risque financierTags : Options (finances) Marchés à terme d'instruments financiers Instruments dérivés (finances) Index. décimale : 786 Mathématiques financières Résumé : Best-seller international, cet ouvrage très pédagogique rend accessible des notions complexes, ce qui en fait une référence et un outil indispensable aussi bien en salle de cours qu'en salle de marché. La structure de l'ouvrage est modulaire : - La 1re partie du livre permet d'enseigner un cours d'introduction aux actifs dérivés. - La 2e partie du livre pourra appuyer un cours plus avancé. [Résumé éditeur] Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=173021 Options, futures et autres actifs dérivés [document électronique] / John C. Hull (1946-....) ; Laurent Deville (1974-....), Traducteur ; Christophe Hénot, Traducteur ; Patrick Roger (1956-....), Traducteur . - 11e édition . - Montreuil (93) : Pearson France, 2021 . - xxviii-891 p. : graph., tabl. ; 24 cm.
Accompagne Options, futures et autres actifs dérivés / John C. Hull / Montreuil (93) : Pearson France (2021)
ISBN : 978-2-326-06159-0
Notes bibliogr. Index
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Descripteurs : Actif financier , Bibliographie Ensai 3e Année Gestion des Risques , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Gestion financière , Marché financier , Produit financier , Risque financierTags : Options (finances) Marchés à terme d'instruments financiers Instruments dérivés (finances) Index. décimale : 786 Mathématiques financières Résumé : Best-seller international, cet ouvrage très pédagogique rend accessible des notions complexes, ce qui en fait une référence et un outil indispensable aussi bien en salle de cours qu'en salle de marché. La structure de l'ouvrage est modulaire : - La 1re partie du livre permet d'enseigner un cours d'introduction aux actifs dérivés. - La 2e partie du livre pourra appuyer un cours plus avancé. [Résumé éditeur] Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=173021 Traduction de
Titre : Options, futures et autres actifs dérivés Type de document : texte imprimé Auteurs : John C. Hull (1946-....) ; Patrick Roger (1956-....), Adaptateur ; Christophe Hénot, Adaptateur ; Laurent Deville (1974-....), Adaptateur Mention d'édition : 9e édition Editeur : Montreuil (93) : Pearson France Année de publication : 2014 Importance : XXIX-913 p. Présentation : graph., tabl. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-326-00049-0 Note générale : Notes bibliogr. Index Langues : Français (fre) Descripteurs : Actif financier , Gestion financière , Marché financier , Mathématiques financières , Produit financier , Risque financier Index. décimale : 786 Mathématiques financières Résumé : Actualisée et enrichie, cette 9ème édition se distingue notamment par :
• Un chapitre inédit consacré aux taux sans risque, au risque de crédit et aux coûts de financement.
• De nouveaux éléments sur l’utilisation des taux OIS (overnight indexed swap) dans le cadre des contrats d’actifs dérivés.
• Des compléments sur la régulation des marchés de gré à gré.
• La présentation de nouveaux produits, comme les options DOOM traitées sur le CBOE. [D'après le résumé de l'éditeur]En ligne : https://www.amazon.fr/Options-futures-autres-d%C3%A9riv%C3%A9s-%C3%A9dition/dp/2 [...] Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=116861 Options, futures et autres actifs dérivés [texte imprimé] / John C. Hull (1946-....) ; Patrick Roger (1956-....), Adaptateur ; Christophe Hénot, Adaptateur ; Laurent Deville (1974-....), Adaptateur . - 9e édition . - Montreuil (93) : Pearson France, 2014 . - XXIX-913 p. : graph., tabl. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-326-00049-0
Notes bibliogr. Index
Langues : Français (fre)
Descripteurs : Actif financier , Gestion financière , Marché financier , Mathématiques financières , Produit financier , Risque financier Index. décimale : 786 Mathématiques financières Résumé : Actualisée et enrichie, cette 9ème édition se distingue notamment par :
• Un chapitre inédit consacré aux taux sans risque, au risque de crédit et aux coûts de financement.
• De nouveaux éléments sur l’utilisation des taux OIS (overnight indexed swap) dans le cadre des contrats d’actifs dérivés.
• Des compléments sur la régulation des marchés de gré à gré.
• La présentation de nouveaux produits, comme les options DOOM traitées sur le CBOE. [D'après le résumé de l'éditeur]En ligne : https://www.amazon.fr/Options-futures-autres-d%C3%A9riv%C3%A9s-%C3%A9dition/dp/2 [...] Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=116861 Est accompagné deRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité I001761 786 HULL Ouvrage Ensai 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible I006476 786 HULL Ouvrage Ensai 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible
Titre : Options, futures et autres actifs dérivés Type de document : texte imprimé Auteurs : John C. Hull (1946-....) ; Laurent Deville (1974-....), Adaptateur ; Christophe Hénot, Adaptateur ; Patrick Roger (1956-....), Adaptateur Mention d'édition : 10e édition Editeur : Montreuil (93) : Pearson France Année de publication : 2017 Importance : XXX-906 p. Présentation : graph., tabl. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-326-00156-5 Note générale : Notes bibliogr. Index Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) Descripteurs : Actif financier , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Gestion financière , Marché financier , Mathématiques financières , Produit financier , Risque financierTags : Actifs dérivés Index. décimale : 786 Mathématiques financières Résumé : Organisé en 36 chapitres, ce manuel peut être utilisé pour un cours d’introduction aux actifs dérivés (1ere moitié du livre) ou pour un cours plus avancé (2nde moitié du livre qui aborde, outre l’étude des dérivés de taux, les dérivés climatiques, d’énergie, d’assurance et de crédit).
Il aborde l’usage des futures dans les opérations de couverture, les modèles d’évaluation et les méthodes numériques, les swaps non-standard sur les marchés de gré à gré et leurs méthodes d’évaluation, le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit), les mesures martingales, la VaR (Value at Risk), les méthodes de simulation historique et l’approche modelbuilding, le modèle LMM (Libor Market Model), les dérivés climatiques, d’assurance et d’énergie.
Cette édition se distingue par :
Des encadrés (2 à 3 par chapitre) : ils analysent des pratiques ou des cas d’entreprise.
Des exemples et activités : l’appareil pédagogique permet d’appliquer les notions financières et mathématiques à des situations concrètes.
Cette 10e édition fortement revue propose un nouveau chapitre, de nombreux autres développements et l’actualisation des données. [D'après le résumé de l'éditeur]En ligne : https://www.decitre.fr/livres/options-futures-et-autres-actifs-derives-978232600 [...] Format de la ressource électronique : Decitre seulement Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=131244 Options, futures et autres actifs dérivés [texte imprimé] / John C. Hull (1946-....) ; Laurent Deville (1974-....), Adaptateur ; Christophe Hénot, Adaptateur ; Patrick Roger (1956-....), Adaptateur . - 10e édition . - Montreuil (93) : Pearson France, 2017 . - XXX-906 p. : graph., tabl. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-326-00156-5
Notes bibliogr. Index
Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
Descripteurs : Actif financier , Finance de marché (Théorie) Théorie de la finance, Gestion financière , Marché financier , Mathématiques financières , Produit financier , Risque financierTags : Actifs dérivés Index. décimale : 786 Mathématiques financières Résumé : Organisé en 36 chapitres, ce manuel peut être utilisé pour un cours d’introduction aux actifs dérivés (1ere moitié du livre) ou pour un cours plus avancé (2nde moitié du livre qui aborde, outre l’étude des dérivés de taux, les dérivés climatiques, d’énergie, d’assurance et de crédit).
Il aborde l’usage des futures dans les opérations de couverture, les modèles d’évaluation et les méthodes numériques, les swaps non-standard sur les marchés de gré à gré et leurs méthodes d’évaluation, le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit), les mesures martingales, la VaR (Value at Risk), les méthodes de simulation historique et l’approche modelbuilding, le modèle LMM (Libor Market Model), les dérivés climatiques, d’assurance et d’énergie.
Cette édition se distingue par :
Des encadrés (2 à 3 par chapitre) : ils analysent des pratiques ou des cas d’entreprise.
Des exemples et activités : l’appareil pédagogique permet d’appliquer les notions financières et mathématiques à des situations concrètes.
Cette 10e édition fortement revue propose un nouveau chapitre, de nombreux autres développements et l’actualisation des données. [D'après le résumé de l'éditeur]En ligne : https://www.decitre.fr/livres/options-futures-et-autres-actifs-derives-978232600 [...] Format de la ressource électronique : Decitre seulement Permalink : https://genes.bibli.fr/index.php?lvl=notice_display&id=131244 Est accompagné deRéservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité E011237 786 HUL Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Sorti jusqu'au 04/04/2024 E011238 786 HUL Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible E010210 786 HUL Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible E010423 786 HUL Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Sorti jusqu'au 08/01/2024 E010424 786 HUL Ouvrage ENSAE 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Sorti jusqu'au 18/03/2024 i006647 786 HULL Ouvrage Ensai 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible i006649 786 HULL Ouvrage Ensai 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible i006650 786 HULL Ouvrage Ensai 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible I011003 786 HULL Ouvrage Ensai 7. Économie appliquée - Politiques économiques - Finance Disponible PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkLes outils de la modélisation financière / Patrick Roger / Paris : PUF. Presses Universitaires de France (1991)
PermalinkProbabilités, statistique et processus stochastiques / Patrick Roger / Montreuil (93) : Pearson France (2004)
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